$7 665,08Изменение за день: −$18,61 (−0,24 %)−$18,61 (−0,24 %)
расчёт по опционам
Стратегия
Ноги
| Сторона | Кол-во | Страйк | Тип | Цена | IV | Δ | Удалить ногу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | 0,54 |
† — mid скорректирован в пределах bid–ask.
- Чистый дебет
- $17 877,50
- Макс. прибыль
- Без предела
- Макс. убыток
- −$17 877,50
- Безубыточность
- $7 843,78
- Шанс прибыли
- 35 %
- Капитал
- $17 877,50
- Дельта
- +54,4 акции
- Гамма
- 0,10 / $1
- Тета
- −$187,72 / день
- Вега
- +$1 146,99 / 1 п.п. IV
Ожидаемое движение ±$395,27
Анализ прибыли и убытка
Греки
- Дельта
- +54,4 акции
- Гамма
- 0,10 / $1
- Тета
- −$187,72 / день
- Вега
- +$1 146,99 / 1 п.п. IV
Ожидаемое движение ±$395,27
Модель
- Модель оценки
- Блэк–Шоулз–Мертон, европейский стиль
- Безрисковая ставка
- 4,15 % · 3-мес. T-bill, 25 сен
- Дивиденды
- q = 0,99 % (по дивидендам SPY)
- Волатильность
- ATM IV 13,6 % · 20 ноя для шанса прибыли и ожидаемого движения
- Момент расчёта
- 29 сен, 13:25 Нью-Йорк
Результаты рассчитаны по модели и приблизительны.