$736,50Изменение за день: −$0,03 (0,00 %)−$0,03 (0,00 %)
Стратегия
Ноги
| Сторона | Кол-во | Страйк | Тип | Цена | IV | Δ | Удалить ногу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | 0,55 |
† — mid скорректирован в пределах bid–ask.
- Чистый дебет
- $2 513,00
- Макс. прибыль
- Без предела
- Макс. убыток
- −$2 513,00
- Безубыточность
- $761,13
- Шанс прибыли
- 35 %
- Капитал
- $2 513,00
- Дельта
- +54,9 акции
- Гамма
- 0,70 / $1
- Тета
- −$25,89 / день
- Вега
- +$110,26 / 1 п.п. IV
Ожидаемое движение ±$55,77
Анализ прибыли и убытка
Греки
- Дельта
- +54,9 акции
- Гамма
- 0,70 / $1
- Тета
- −$25,89 / день
- Вега
- +$110,26 / 1 п.п. IV
Ожидаемое движение ±$55,77
Модель
- Модель оценки
- Лейзен–Раймер, американский стиль
- Безрисковая ставка
- 4,15 % · 3-мес. T-bill, 25 сен
- Дивиденды
- до экспирации нет
- Волатильность
- ATM IV 20,0 % · 20 ноя для шанса прибыли и ожидаемого движения
- Момент расчёта
- 29 сен, 12:06 Нью-Йорк
Результаты рассчитаны по модели и приблизительны.