$7 665.08Kun davomida oʻzgarish: −$18.61 (−0.24%)−$18.61 (−0.24%)
opsionlardan hisoblangan
Strategiya
Oyoqlar
| Tomon | Soni | Strike | Turi | Narx | IV | Δ | Oyoqni oʻchirish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | % | 0.54 |
† — mid bid–ask oraligʻiga tuzatilgan.
- Sof toʻlov
- $17 877.50
- Maks. foyda
- Cheksiz
- Maks. zarar
- −$17 877.50
- Zararsizlik nuqtasi
- $7 843.78
- Foyda ehtimoli
- 35%
- Kapital
- $17 877.50
- Delta
- +54.4 aksiya
- Gamma
- 0.10 / $1
- Theta
- −$187.72 / kun
- Vega
- +$1 146.99 / 1 p.p. IV
Kutilayotgan harakat ±$395.27
Foyda va zarar tahlili
Greklar
- Delta
- +54.4 aksiya
- Gamma
- 0.10 / $1
- Theta
- −$187.72 / kun
- Vega
- +$1 146.99 / 1 p.p. IV
Kutilayotgan harakat ±$395.27
Model
- Narxlash modeli
- Black–Scholes–Merton, Yevropa uslubi
- Risksiz stavka
- 4.15% · 3 oylik T-bill, 25 sen
- Dividendlar
- q = 0.99% (SPY dividendlari boʻyicha)
- Volatillik
- ATM IV 13.6% · 20 noy foyda ehtimoli va kutilayotgan harakat uchun
- Hisoblash vaqti
- 29 sen, 13:25 Nyu-York
Natijalar model boʻyicha hisoblangan va taxminiy.